明治安田アメリカ株式ファンド【愛称:グレートイーグル】

NISA(成長投資枠)
商品分類
  • 追加型投信|海外|株式
日本経済新聞掲載名
Gイグル
  • 課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

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基準日
基準価額
(前日比)
純資産総額
(前日比)

目論見書

月次レポート

週次レポート

交付運用報告書

運用報告書(全体版)

その他

トピックス

ファンドの特色

S&P500種株価指数をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る運用成果をあげることを目標に運用を行います。

  • S&P500種株価指数(以下「S&P500」ということがあります。)とは、米国の上場、店頭銘柄のうち主要業種から選ばれた500銘柄で構成される市場全体の動きを表す代表的指数であり、時価総額加重平均指数です。
    「S&P500」は、スタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービシーズ エル エル シーの所有する登録商標であり、当社に対して利用許諾が与えられています。スタンダード&プアーズは、「本商品」を支持、推奨、販売、販売促進するものではなく、また「本商品」への投資適合性についていかなる表明・保証・条件付け等するものではありません。

クオンツ手法を活用し最適ポートフォリオを算出します。

  • S&P500種株価指数採用銘柄を対象としたクオンツ手法により、個別銘柄の価格変動に影響を与えるファクターの分解・解析をベースにした最適ポートフォリオを算出し、厳格なリスク管理の下でベンチマークに対する安定した超過リターンを目指します。

外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行いません。

年1回(4月20日。休業日の場合は翌営業日。)決算を行い、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

  • 分配対象額の範囲は、諸経費等控除後の利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
  • 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
  • 収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
  • 将来の収益分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。

運用プロセス

銘柄の選定にあたっては、S&P500種株価指数採用銘柄を対象としたクオンツ手法を用い、ポートフォリオを構築します。

運用プロセスイメージ図

  1. 次の2つの過程により最終合成ファクター(個別銘柄の魅力度)を算出し、ポートフォリオを構築します。
    1. モデルが採用するファクターに対し、S&P500種株価指数に採用されている銘柄のファクター値を作成します。
    2. ファクター間の組合せウエイトを統計学的手法によって算出し、最終合成ファクターを作成します。
  2. 各ファクター値の更新、およびウエイトの見直しを原則月に一回行い、マーケット環境に適合した運用を行います。
  3. 個別銘柄ならびに各セクターのウエイトは、S&P500種株価指数のウエイトから大きく逸脱させることのないように管理し、トラッキングエラーの発生を低位に抑制します。

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投資信託へのご投資を検討される場合には、必ず投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。また、ファンドの取得のお申込みを行う場合には投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時に販売会社よりお渡しいたしますので、必ず投資信託説明書(交付目論見書)で内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。

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