投資信託の一括発注に関する基本方針

基本的な考え方

当社が運用を行う複数の投資信託財産について、売買条件(有価証券の種類および銘柄、売買の別、取引種類ならびに執行価格または価格帯をいいます。)が同一である売買注文を一括して発注する場合があります。また、投資信託財産と投資一任契約に係る運用財産を一括して発注することがあります。一括発注を行った取引については、平均単価により約定および決済することがあります。

対象有価証券および対象取引

投資信託財産の一括発注の対象は、国内株式の現物取引に限定します。

約定結果の配分方法

一括発注において内出来の場合(発注数量のうち一部のみが約定できた場合)は、以下の方法により、約定結果を各運用財産に配分します。

  1. 総約定数量を総発注数量で除した比率を各運用財産の発注数量に乗じて算出し、取引単位で配分する。
  2. 配分にあたって、各運用財産で取引単位未満の数量の配分が生じた場合は、単位未満の数量は切り捨てとする。
  3. 1.および2.で配分の結果余る数量については、配分比率ができるだけ等しくなるように、切り捨てた数量の大きい運用財産から順に単位数量を配分する。
  4. ただし、切り捨てた数量の同じ運用財産全てに単位数量の配分が出来なくなった場合は、残っている数量について切り捨てた数量の同じ各運用財産に乱数を発生させ、その乱数値が高い運用財産から順に単位数量を配分することとする。

最良執行の基本方針

市場の状況や価格等を総合的に勘案したうえで最良執行を図るものとします。また、当該観点から一括発注を分割して発注する場合があります。

社内管理体制

上記の内容等について一括発注に関わる社内規程を整備しており、一括発注の適正な履行状況を確保するためにコンプライアンス部門等が一括発注に係る業務執行状況の検証を行います。